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5. Alocação de investimentos pessoais no longo prazo

Title:	Alocação de investimentos pessoais no longo prazo
Authors:	Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração Wu, Yong Lei
Keywords:	Finanças pessoais - Brasil Personal finance - Brazil Carteiras (Finanças) - Administração Portfolio management Alocação de recursos - Avaliação - Brasil Resource allocation - Evaluation - Brazil Investimentos - Análise - Brasil - 2001-2020 Investment analysis - Brazil - 2001-2020 Títulos (Finanças) - Brasil - 2001-2020 Securities - Brazil - 2001-2020 Risco (Economia) - Avaliação - Brasil - 2001-2020 Risk - Evaluation - Brazil - 2001-2020
Description:	Bibliografia: p. 31 Este trabalho teve o objetivo de avaliar a alocação de investimentos pessoais no Brasil num horizonte de 20 anos, entre 2001 e 2020. A análise da relação risco-retorno focou em quatro ativos, que foram Selic, Ibovespa, S&P 500 em reais e ouro. A partir disso, foram criadas duas carteiras com tais ativos para avaliação do efeito da diversificação e do desempenho. A primeira carteira foi com base na estratégia da teoria Fronteira Eficiente, maximizando o Índice de Sharpe na otimização dos pesos dos ativos anualmente. A segunda carteira foi com base na estratégia ingênua de pesos igualmente ponderados para os quatro ativos em todos os anos. Os resultados das carteiras apontaram claramente os benefícios da diversificação dos ativos, como retorno acumulado superior à Selic, redução considerável do risco e perfil defensivo nas crises. Ambas as carteiras apresentaram retornos acumulados similares, porém a carteira otimizada apresentou a volatilidade menor. No entanto, o teste t não apontou diferenças estatísticas entre as médias das duas carteiras. Por fim, o estudo realizado poderia contribuir para maior adoção da estratégia de alocação de ativos em investimentos pessoais no Brasil.
URI:	http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526445
Other Identifiers:	WU, Yong Lei. Alocação de investimentos pessoais no longo prazo. Rio de Janeiro, 2021. 31 p. Monografia (MBA em Finanças) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Rio de Janeiro, 2021. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21863
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